罗靖看到股价冲高回落很是淡定，毕竟知道这票今天下午百分百涨停。

满仓了这只股票，T 1交易机制之下，今天买入就不能操作了。

罗靖看着行情软件一言不发，心里在思考着的是量化交易日模型的事情，想到灵儿带来了A股市场未来所有具体走势数据，这就是现成的最优解！

“可惜，只有A股市场的数据……”罗靖自顾自地嘀咕。

只有A股市场的数据，这就意味着海外市场如美股之类的就没法像在大A一样开挂。

不过下一刻，罗靖转念一想不由得眼前一亮，暗暗地说道：“不，虽然没有灵儿提供外围市场的数据走势，但有A股市场的数据走势作为参考，完全可以延伸出很多信息来。”

这段时间罗靖没干其它事情，都在了解金融领域相关的知识。

学的也很快。

罗靖很快就意识到，量化交易可解！

如果开发出一个人工智能，再用灵儿提供的A股市场后续走势的数据为权重参考，然后去不断的模拟解算，获得的解，那肯定是极大的接近最优解的。

然后通过量化交易去真实的市场按这个解去策略、博弈。

A股市场的数据显然非常重要，因为全球资本市场就像是一张彼此联动着的网，可以说是牵一发而动全身。

别的不说，大A与美股的关系向来就有跟跌不跟涨的传统，所以知道A股市场的走势是对外围市场或其它市场走势的重要判断依据，股市与汇市、与债市等等往往都是相互影响，彼此共振的。

所以，根本就不需要知道全局信息，知道大A这个局部市场的数据，就能推演全球市场，有大A的数据已经是相当于开挂了，这是别的量化机构做梦都比不上的优势。

只要确定某个局部区域的信息是百分之百的正确，然后以此为锚展开推演、运算、解析，那得出其它市场的走势预测也是可以实现的，在概率是是无限接近正确解。

至少，以此对指数进行策略是能稳稳地赚钱的。

比如策略美股市场，判断美股上涨，不用去找个股，直接做多美股指期货或者买指数ETF，反之判断美股下跌那就做空。

策略指数套利做量化交易日，那是完全可以办得到的。

指数的波动率不大赚不到大钱？

没关系，加杠杆就完事了！

末了，罗靖在心里询问道：“灵儿，未来的我应该把你的底层逻辑算法的数据带过来了吧？”

灵儿旋即回应：“是的主人。”

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